Волатильность в трейдинге от А до Я Трейдинг, FOREX, Технический анализ, Криптовалюты

Чрезмерная волатильность ассоциируется с хаосом, неопределенностью и убытками. Когда рынки проходят сильные скачки, инвесторы и трейдеры “ставят” на продолжение волатильности. Пример – финансовый кризис 2008 года, когда, боясь краха мировых рынков, трейдеры обвалили волатильность в трейдинге индекс Доу-Джонса (DJIA) более, чем на 777 пунктов.

Как искать волатильные криптовалюты

Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего). При больших ценовых колебаниях увеличивается, и разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Но заработать больше можно только в том случае, если предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Есть много способов следить за показателями волатильности того или иного инструмента. Один из самых популярных — индекс волатильности (или VIX), который в 1993 году ввела Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, или CBOE).

Как правильно использовать волатильность

• Стратегий VSA может быть много — здесь нет одного единственного принципа, который бы подходил к любым рынкам и любым трейдерам.
• Если на рынке очень высокая волатильность, торговля заключается в поиске участников или факторов, способных повлиять на ускорение скорости ценового движения с минимально допустимым риском.
• Другими словами, обе акции закончили год с одинаковым результатом — 25%.
• А при росте, наоборот, участники рынка начинают вкладываться в дорожающий актив.
• Простыми словами волатильность рынка – это частота и величина движения цены вверх или вниз.

Команда CScalp разработала собственный бесплатный скринер, который помогает оценивать волатильность бессрочных фьючерсов и подбирать перспективные ситуации для сделок. Подробнее о возможностях скринера – в материале Обзор бесплатного скринера криптовалют CScalp. ATR — самый распространённый индикатор, им пользуется едва ли не каждый первый трейдер. Нужно отметить, что это именно индикатор волатильности, а не тренда. ATR может расходиться с трендом, поэтому индикатор следует использовать только для измерения волатильности валютной пары и поиска оптимального момента входа в рынок. 1)      ATR (Average true range), или Средний истинный диапазон.

Как заработать на волатильности

Это один из самых важных показателей в инвестициях, с которым должны ознакомиться даже начинающие инвесторы. Они могут двигать рынок, покупая или продавая большие суммы активов. Например, если один человек с четвертым по величине биткойн-кошельком в мире решит обналичить часть своих BTC, это “пошатнет” цену монеты, а за ней и всего рынка.

Перед тем как торговать реальными деньгами в условиях высокой волатильности, попрактикуйтесь на демо-счете. Это поможет вам привыкнуть к быстрым движениям рынка без риска потери реальных средств. Торговля в периоды высокой волатильности требует особого подхода и повышенной осторожности. Индекс волатильности VIX (Volatility Index) — это показатель ожидаемой рыночной волатильности, рассчитываемый на основе опционов на индекс S&P 500. VIX часто называют «индексом страха», так как он отражает ожидания инвесторов относительно будущей нестабильности рынка. Волатильность не говорит о направлении движения цены, только о величине колебаний.

Волатильность: как правильно и безопасно кататься на волнах рынка

Статистическая концепция стандартного отклонения позволяет увидеть, насколько что-то отличается от среднего значения. Это стало поводом для инвесторов задуматься над тем, чтобы сыграть на высоких скачках стоимости Tesla. Привыкнув к волатильности, инвесторы открывали короткие позиции на ценовых пиках. Но ставка не оправдалась — спекулянты рассчитывали, что акции неизбежно упадут в цене, однако этого не произошло. Те, кто хотели выгодно прокатиться на волне волатильности, не угадали направление предстоящего роста акций Tesla почти на 150% и потеряли $8,4 млрд. Только за один день 4 февраля, когда акции Tesla обновили исторический максимум, «шортисты» понесли потери в размере $2,5 млрд.

Большая подборка различных индикаторов – в нашей статье Основные индикаторы технического анализа. Истинным диапазоном, по «мнению» индикатора, будет самое большое из рассчитанных значений. То есть, текущая волатильность равна «скачку» цены на $100. Если планируется сделка, то мы должны учитывать, что цена может «дергаться» в этом диапазоне.

• Если волатильность низкая, значит книга заказов на бирже сбалансирована, то есть цена не изменится, пока торговый объем останется прежним. Если же внезапно увеличится число продавцов или покупателей, то цена может резко измениться. Существует специальный экономический календарь, в котором можно посмотреть уровень изменчивости, вызванный какой-либо новостью. Эти индикаторы доступны в приложениях для технического анализа и учитывают различные факторы, такие как объем торгов и разброс цен в течение торговой сессии. Используя эти способы, инвестор сможет защитить вложения от волатильности. Это также снижает общий уровень риска инвестиций, что особенно актуально для начинающих инвесторов.

В долгосрочной перспективе они с большей вероятностью позволят сохранить деньги. У курса рубля средняя волатильность по сравнению с валютами других развивающихся стран. Как правило, она зависит от цен на энергоносители и политической обстановки.

Цена изменялась в диапазоне 30 ₽ — такую волатильность считают высокой. А если бы цена колебалась от 98 до 100 ₽, волатильность была бы низкой. Так как волатильность связана с отклонением цены от средних значений, многие известные индикаторы могут использоваться для измерения волатильности. Те же полосы Боллинджера – если полосы расширяются, значит волатильность растет. Простыми словами VIX показывает, насколько трейдеры ожидают, что цена S&P 500 изменится вверх или вниз в следующем месяце. Так что VIX – это обоснованный показатель волатильности акций.

Интенсивная конкуренция приводит к давлению и снижению цен на все криптовалюты, включая BTC и ETH. Это позволяет понять, стоит ли игра свеч, а риск – прибыли. Большинству инвесторов хочется найти оптимальный баланс между доходностью и риском.

В нефинансовом мире волатильность описывает тенденцию к быстрым, непредсказуемым изменениям. В применении к финансовым рынкам определение не сильно отличается – просто оно немного более техническое. Тогда в Европе существовал механизм регулирования валютных курсов, который препятствовал их сильном колебанию. Если отклонения от курса немецкой марки превышали 2,25%, то государство должно было вмешиваться и искусственно скорректировать курс. Индекс волатильности российского рынка (RVI) достиг исторического рекорда 25 марта 2022 года — на максимуме он поднялся до 169,96 пункта.

Обычно этот термин у многих на слуху во времена экономической нестабильности, когда на волатильность рынка влияет неопределенность среди инвесторов. Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода. Один из них назовем скальпинговым, поскольку он направлен на получение крупного выигрыша; а второй – позиционный, это более спокойный (с низкой волатильностью) стиль размещения ставок.

Сайт «Трейдинг и технический анализ» — независимый ресурс о трейдинге и для трейдеров, созданный трейдерами. Волатильность рынка формируется под влиянием множества факторов. Полосы Боллинджера помимо волатильности еще показывают и направление тренда, так что кому-то этот индикатор будет удобнее для использования.

Волатильность меняется в ожидании финансовых отчетов компаний или их решений о выплате дивидендов. Страхи инвесторов и их эмоциональные реакции на новости и события тоже существенно влияют на волатильность рынка. На эмоциях инвесторов, например, растет или падает в цене нефть. Историческая волатильность (Historical volatility – HV), как следует из названия, имеет дело с прошлым. Она определяется путем наблюдения за показателями ценной актива за прошедший интервал времени, и она показывает, насколько сильно ее цена отклонилась от своего среднего значения.

Когда монету начинают считать переоцененной, ее цена падает, участники теряют на ней деньги. Ажиотаж и спекуляции утихают, что в конечном итоге приводит к обвалу цены. Криптовалюты довольно часто испытывают бурные всплески и резкие падения.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.